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玉米高位起伏

  一、行情分析 1 .玉米供求平衡数据 根据USDA 2020年10月的月度报告,全球玉米预测年供求差距为-3.78百万吨,上个月为-2.36百万吨。 从季节性来看玉米的供求差距处于接近5年的高水平。 根据USDA2020年10月的每月报告,世界玉米年供求差距为-15.58百万吨,估计比上年增加5.21百万吨。 全世界玉米年产量1,158.82百万吨,产量减少3.56百万吨,季节性位于产量高水平,需求1,162.6百万吨,需求减少2.14百万吨,季节性位于需求高水平。 另外,受今年连续台风的影响,东北地区的新作单产总体减产,台风玉米灌浆不完全,籽粒容积下降,部分地势低的地块霉菌发生率提高,影响玉米质量。 单倒的情况也影响收获。 从整体上看,国内的国际供求有差距,环比在扩大。 这将为玉米价格上涨提供有力的支持。 但是,一是减产幅度低于市场预期,也需要注意台风发生在玉米生长后期,玉米发育已经定型。 二是现在的市场价格已经减少了足够的评价供给,继续缺乏向上的动能。 三是价格包含一定的投机因素,如果持续上涨,就会发生储蓄的投放、进口的扩大等措施。 因此,现在位置稍微空着的话多头大面积的止盈退场,成为迅速的下杀形态。 那么,这个利空多出现在产量数据上,预计现在东北地区的收获进度在80%左右,不久就会明确。 业内调查显示,国内玉米减产不如预期严重,如果整体产量不大幅下降,将压迫多头信心。 快速提升后,容易发生快速召回。 回调的目标预计在2430附近。 2 .玉米期权风险测量 C2101-P-2560是虚值选项,由于时间经过比较快,所以时间价值损失很大,但投入资金少,方向判断正确的话收益率就高。 抑制变动率为16.21%,为了实现这次交易目标,每天平均需要变动1%,几乎符合玉米品种的变动属性,这个变动率水平是中性的。 期权理论价值为43.9462,比报价低4-5元,是买方应承担的部分损失。 买闹市区选项主要是赚三角洲和vega的钱。 买完之后三角洲越小越赚钱。 目前,增量为-0.4660,接近商业区选项的上限-0.5。 总体上对多头有利。伽马水平稳步扩大,表明三角洲的变化也在一点点地进入加速变化。 vega越大越赚钱,也就是说玉米的价格即使不变,变动率增加就赚钱。 在现在的变动率水平上应该不会发生这种状况,但变动率水平恰恰表明现在的玉米价格很活跃,容易发生急速的大幅度变动,有可能为买方提供更多的利益。 最不利的因素是锡塔。 因为时间价值每天都会失去,所以这次交易的虚值选项都是时间价值,每天都会受到一点时间损失。 总体来说期权的各风险指标是中性的,对买方略有利,只要目标玉米期货出现适当的变动,期权买方的利益空间就有望。 二、交易战略和计划 基于快速召回预期,购买玉米倾倒期权,以虚值一级C2101-P-2560为操作目标。 玉米的价格在2430附近被召回后,买摔倒的头做镶边退场。 整体仓库极小,只要投入1万元权利金就以小步大,占总权益的0.06%。 干预价格是46-50。 持仓周期最多一个月。 大致标准: 170-200 三、风险控制 这次交易将整体仓库控制在0.06%以内,用极小的资金投入期权买方,如果发生意外风险事件,最大损失仅限于权利金,风险完全可以控制。 另外,将止损价格设定在5-10之间。

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